Quản trị rủi ro ngân hàng, bước chuyển mình tất yếu để hội nhập quốc tế

Nâng chuẩn quản trị rủi ro để hội nhập

Phát biểu tại Hội thảo “Tăng cường năng lực quản trị rủi ro ngân hàng” ngày 16/7 do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức, ông Trần Phương – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng BIDV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Rủi ro thuộc Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam – nhấn mạnh: Ngân hàng Nhà nước đang tích cực hoàn thiện khung pháp lý mới, hướng tới nội luật hóa các yêu cầu cốt lõi trong Basel III. Hai dự thảo quan trọng là thay thế Thông tư 41/2016/TT-NHNN (quy định tỷ lệ an toàn vốn) và Thông tư 13/2018/TT-NHNN (quy định hệ thống kiểm soát nội bộ) đang được gấp rút hoàn thiện.

Khác biệt đáng chú ý của Basel III so với Basel II là việc tăng cường các lớp đệm vốn, bổ sung các chỉ số giám sát thanh khoản như LCR (tỷ lệ bù đắp thanh khoản) và NSFR (tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng), thiết lập tỷ lệ đòn bẩy tối thiểu và siết chặt điều kiện sử dụng mô hình nội bộ. Tổng mức vốn tối thiểu theo Basel III được nâng lên 10,5%, trong đó bao gồm vốn cổ phần tối thiểu 4,5%, đệm bảo toàn vốn ≥2,5%, và đệm phản chu kỳ 0–2,5%.

Theo ông Trần Phương, việc áp dụng Basel III không chỉ giúp các ngân hàng Việt Nam tăng cường khả năng chống chịu trước các cú sốc tài chính, mà còn mở rộng cơ hội huy động vốn trên thị trường quốc tế. “Từ năm 2014, Việt Nam đã thí điểm Basel II tại 10 ngân hàng. Đến nay, nhiều ngân hàng đang chủ động chuyển đổi sang Basel III như một bước đi tất yếu để nâng cao năng lực vốn và hội nhập toàn diện”, ông nói.

Áp lực tăng vốn, chuẩn hóa dữ liệu và công nghệ

Mặc dù đồng thuận về sự cần thiết triển khai Basel III, đại diện các ngân hàng tại hội thảo cũng cho rằng lộ trình này đang đặt ra nhiều thách thức – từ yêu cầu tăng vốn, chuẩn hóa dữ liệu cho đến đầu tư công nghệ.

Bà Bùi Thị Miền – Phó Giám đốc Khối Quản trị rủi ro Ngân hàng MB – cho biết hiện các ngân hàng phải tự thu thập và phân loại thông tin doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định, dẫn đến thiếu sự thống nhất. Bà kiến nghị Ngân hàng Nhà nước sớm xây dựng kho dữ liệu tập trung để tạo nền tảng đồng bộ và minh bạch toàn hệ thống.

Tương tự, đại diện Techcombank – bà Lê Hồng Hạnh – chỉ ra sự khác biệt về điều kiện thị trường tài chính giữa Việt Nam và các nước phát triển có thể khiến cách hiểu về Basel III bị lệch pha. Techcombank đề xuất cần có hướng dẫn chi tiết hơn về phương pháp đo lường vốn, đặc biệt là tiêu chuẩn cho phương pháp xếp hạng nội bộ, đồng thời khuyến nghị có chính sách ưu đãi với các ngân hàng tiên phong đầu tư hệ thống công nghệ.

Bà Bùi Thị Thanh Thúy – Trưởng phòng Quản lý Rủi ro Tín dụng, VietinBank – đề nghị Ngân hàng Nhà nước cập nhật các quy định liên quan như Thông tư 22 và Thông tư 31 để phù hợp với Basel III, đồng thời cho phép ngân hàng được triển khai sớm phương pháp IRB nhằm tận dụng lợi thế về vốn.

Trong khi đó, ông Hà Hoàng Dũng – Giám đốc Khối Quản trị rủi ro và Tuân thủ, VIB – cho rằng cần đẩy nhanh quá trình số hóa dữ liệu tín dụng và ban hành khung pháp lý để hỗ trợ các ngân hàng xây dựng mô hình xếp hạng nội bộ hiệu quả.

Một đề xuất đáng chú ý từ ông Nguyễn Hồng Quân – chuyên gia cấp cao TPBank – là xây dựng hệ sinh thái ngân hàng mở (Open Banking) tích hợp công nghệ học máy và dữ liệu lớn nhằm cải thiện khả năng dự báo rủi ro và kiểm định sức chịu đựng của hệ thống.

Từ góc độ cơ quan quản lý, ông Nguyễn Đức Long – Cục trưởng Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước – khẳng định cơ quan này đang đẩy nhanh quá trình hoàn thiện hành lang pháp lý theo hướng tiệm cận chuẩn quốc tế, nhưng cũng phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Ông Long cho biết, trong bối cảnh thị trường bất động sản còn tiềm ẩn rủi ro, doanh nghiệp đang chịu tác động từ biến động kinh tế toàn cầu, việc nâng chuẩn quản trị rủi ro là nhiệm vụ bắt buộc để củng cố nền tảng an toàn tài chính quốc gia.

Bích Diệp