Bất ngờ với Ngân hàng có hệ số an toàn vốn cao (CAR)

Hệ số an toàn cao hơn mức trung bình

Hiện nay, hệ số CAR được tính theo thông tư số 41 năm 2016 tiếp cận chuẩn mực quốc tế Basel II, được quy định tối thiểu là 8%. Theo đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025”, ngành ngân hàng phấn đấu đến năm 2023 CAR của các ngân hàng thương mại đạt tối thiểu 10 - 11%; đến năm 2025, đạt tối thiểu 11 - 12%.

Số liệu cập nhật mới nhất của Ngân hàng Nhà nước đến cuối tháng 10/2022 cho thấy, tổng vốn tự có của các ngân hàng thương mại Nhà nước áp dụng Thông tư 41 là 422.786 tỷ đồng, tăng 15,23% so với đầu năm. CAR ở mức 9,04%. Trong khi đó, tổng vốn tự có của các NHTM Cổ phần đã áp dụng Thông tư 41 là 722.854 tỷ đồng, tăng 18,52% so với đầu năm. Tỷ lệ an toàn vốn cao hơn khá nhiều so với các NHTM Nhà nước, đạt 12,29%.

Trong một báo cáo công bố gần đây, VNDirect đánh giá, CAR tại các ngân hàng Việt Nam đã có những cải thiện tốt, tuy nhiên, bộ đệm vốn của các ngân hàng Việt Nam vẫn còn tương đối thấp so với tiêu chuẩn quốc tế.

Theo TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, CAR của các ngân hàng tại Việt Nam cải thiện chậm và ở mức thấp so với khu vực. Chưa kể các nước trong khu vực đã thực hiện áp dụng Basel III hoặc một phần của Basel III, trong khi các NHTM Việt Nam mới đang trong giai đoạn triển khai Basel II.

Tuy nhiên, vẫn có những ngân hàng có tỷ lệ an toàn vốn cao điển hình là Techcombank ở mức 15,2%, tiếp theo là VPBank với tỷ lệ 15%, HDBank là 13,40%, VIB là 12,7%, Lienvietpostbank là 12,36% và MB là 11,5%.

Bà Trần Thị Khánh Hiền, Giám đốc Khối Phân tích, Công ty Chứng khoán VNDIRECT nhận định, khối NHTM cổ phần sẽ tiếp tục đặt mục tiêu tỷ lệ CAR cao hơn nhờ sự chủ động trong quản lý vốn và tiếp cận gần hơn với các tiêu chuẩn Basel III để xây dựng cơ sở vốn vững chắc và thúc đẩy tăng trưởng cho vay. Theo đó, trong số hơn 20 ngân hàng đã thực hiện Basel II, một số ngân hàng đã hoàn thành Basel III như Lienvietpostbank, VPBank, ACB, TPBank… và tất cả đều từ khối ngân hàng cổ phần.

Quả vậy, để nâng cao khả năng đảm bảo thanh khoản, ổn định hệ thống, các ngân hàng đã có một “hành trình” dài và để đến cuối năm 2022, điển hình như Lienvietpostbank đã công bố hoàn thành triển khai Chuẩn mực quản trị rủi ro Basel III và Chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS 9. Theo đó, Ngân hàng đã trở thành một trong số ít các TCTD tại Việt Nam hoàn thành triển khai đồng thời hai chuẩn mực quản trị rủi ro và báo cáo tài chính khắt khe trong lĩnh vực ngân hàng trên toàn thế giới.

Tiếp tục tạo nền tảng vững chắc

Năm 2023, NIM (biên lãi ròng) dự kiến sẽ thu hẹp do áp lực chi phí vốn tăng cao nên lợi suất tài sản khó có thể tăng đủ mạnh để bù đắp do lãi suất cho vay khó tăng mạnh khi chính phủ đang kêu gọi giảm lãi suất để chia sẻ gánh nặng cùng khách hàng. Bên cạnh đó, tỷ lệ chi phí tín dụng trung bình của 25 ngân hàng niêm yết đã giảm về mức trước đại dịch. Tuy nhiên, tỷ lệ này đã tăng trở lại từ quý 4/2022 nhưng bà Hiền cho rằng, xu hướng này sẽ tiếp diễn trong 2023-2024 trước bối cảnh rủi ro nợ xấu gia tăng.

“Những rủi ro trên thị trường ngày một gia tăng sẽ khiến mức đệm vốn của các TCTD mỏng hơn càng khiến cho hoạt động hệ thống ngân hàng dễ bị tổn thương trước các cú sốc bất lợi từ môi trường kinh doanh”, TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế nhận định.

Do vậy, một lần nữa, việc đảm bảo hệ số CAR, cùng với đó là câu chuyện tăng vốn trở thành nhu cầu bức thiết của các ngân hàng trên con đường hướng tới chuẩn mực quốc tế Basel III.

Thực tế cho thấy, trong những năm qua, các ngân hàng, đặc biệt khối NHTM cổ phần đã không ngừng nâng cao năng lực tài chính, tăng vốn điều lệ. Cũng theo số liệu thống kê từ NHNN đến hết tháng 10/2022 cho thấy, tổng vốn điều lệ của các TCTD đã tăng 10,5% so với cuối năm 2021 và đạt ở mức 857.266 tỷ đồng. Trong đó, khối NHTM nhà nước có tổng vốn điều lệ đạt 190.410 tỷ đồng, tăng 5,74%; khối NHTM cổ phần đạt 452.947 tỷ đồng, tăng 15,08%...

Minh chứng cho những nỗ lực tăng nguồn lực tài chính, đảm bảo hệ số an toàn vốn… để chủ động ứng phó với các rủi ro gia tăng, những tháng cuối năm 2022, nhiều ngân hàng cũng dồn dập tăng vốn điều lệ và NHNN đã có văn bản chấp thuận tăng vốn điều lệ cho gần 20 NHTM cổ phần.

Đơn cử, Lienvietpostbank được tăng vốn điều lệ thêm 5.255 tỷ đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 tối đa là 2.255 tỷ đồng và phát hành cho cổ đông hiện hữu tối đa 3.000 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua tại Nghị quyết ngày 28/4/2022 và Hội đồng quản trị Ngân hàng thông qua tại Nghị quyết số 515/2022/NQ-HĐQT ngày 26/9/2022. Sau khi hoàn thành các đợt phát hành, vốn điều lệ của Lienvietpostbank sẽ tăng từ mức 15.035 tỷ đồng lên 20.291 tỷ đồng, tương đương mức tăng 35%.

Là trụ cột của nền kinh tế, ngành ngân hàng đã, đang góp phần vào ổn định kinh tế vĩ mô. Theo đó, với những chuyển biến tích cực, bước phát triển mới của từng ngân hàng trong hệ thống sẽ hỗ trợ người dân và cộng đồng doanh nghiệp, qua đó tiếp tục đóng góp cho sự ổn định và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới.

Tú Chi